En dat terwijl de historische volatiliteit een stuk lager was.

Berekening Van Volatiliteit Tot slot is het wellicht raadzaam om zelf na te denken over uw eigen verwachtingen wat betreft de volatiliteit. In mijn vorige column heb ik dus het begrip risico behandeld in relatie tot beleggen in aandelen. De standaarddeviatie meet de mate van beweeglijkheid van een aandeel. In mijn vorige column heb ik het begrip risico behandeld.

Ook dit leidt weer tot een hogere impliciete volatiliteit. Het meest bekende model om optieprijzen te berekenen is het Black en Scholes model. Stel nu eens dat de handelaar er vanuit gaat dat de aandelenmarkten beweeglijker gaan worden de komende tijd. Denkt u echter dat de onrust op de aandelenmarkten wel eens toe kan gaan nemen, dan is het raadzaam juist opties te kopen. En dat terwijl de historische volatiliteit een stuk lager was.

Krijgt u gelijk dan zal de impliciete volatiliteit omhoog gaan en dus ook de optiekoersen. De historische volatiliteit geeft dus aan hoe beweeglijk een aandeel c.